Discussion papers SFB 823 in 2020
- 34/20: Manuel Frondel, Clemens Marggraf, Stephan Sommer, Colin Vance
Reducing vehicle cold start emissions through carbon pricing: Evidence from Germany
- 33/20: Karsten Reichold, Carsten Jentsch
Accurate and (almost) tuning parameter free inference in cointegrating regressions
- 32/20: Sascha Alexander Keweloh, Andre Seepe
Monetary policy and the stock market - A partly recursive SVAR estimator
- 31/20: Lukas Tomberg, Karen Smith Stegen, Colin Vance
"The mother of all political problems?" On asylum seekers and elections
- 30/20: Mark A. Andor, David H. Bernstein, Stephan Sommer
Determining the efficiency of residential electricity consumption
- 29/20: Rafael Kawka
Weak convergence of sample covariance matrices and testing for seasonal unit roots
- 27/20: Manuel Frondel, Kathrin Kaestner, Stephan Sommer, Colin Vance
Photovoltaics and the solar rebound: Evidence for Germany
- 26/20: Christoph Hanck, Till Massing
Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity
- 25/20: Axel Bücher, Holger Dette, Florian Heinrichs
A portmanteau-type test for detecting serial correlation in locally stationary functional time series
- 24/20: Holger Dette, Viatcheslav B. Melas, Petr Shpilev
A note on optimal designs for estimating the slope of a polynomial regression
- 23/20: Jan Prüser
Data-based priors for vector error correction models
- 22/20: Holger Dette, Martin Schumann
Difference-in-differences estimation under non-parallel trends
- 21/20: Holger Dette, Vasyl Golosnoy, Janosch Kellermann
Correcting intraday periodicity bias in realized volatility measures
- 20/20: Jan Prüser
A global-local prior for time-varying parameter VARs and monetary policy
- 19/20: Florence Loingeville, Julie Bertrand, Thu Thuy Nguyen, Satish Sharan, Kairui Feng,
Wanjie Sun, Jing Han, Stella Grosser, Liang Zhao, Lanyan Fang, Kathrin Möllenhoff,
Holger Dette, France Mentré
New model-based bioequivalence statistical approaches for pharmacokinetic studies with
sparse sampling
- 18/20: Holger Dette, Kevin Kokot
Detecting relevant differences in the covariance operators of functional time series -
a sup-norm approach
- 17/20: Manuel Frondel, Tobias Thomas
Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050? Klimapolitische Maßnahmen und Energie-
prognosen für Deutschland, Österreich und die Schweiz
- 16/20: Josua Gösmann, Christina Stoehr, Holger Dette
Sequential change point detection in high dimensional time series
- 15/20: Florian Heinrichs, Holger Dette
A distribution free test for changes in the trend function of locally stationary processes
- 14/20: Dennis Malcherczyk, Kevin Leckey, Christine H. Müller
K-sign depth: From asymptotics to efficient implementation
- 13/20: Manuel Frondel, Matthias Kaeding, Stephan Sommer
Market premia for renewables in Germany: The effect on electricity prices
- 12/20: Kevin Leckey, Dennis Malcherczyk, Christine H. Müller
Powerful generalized sign tests based on sign depth
- 11/20: Holger Dette, Kevin Kokot
Efficient tests for bio-equivalence in functional data
- 10/20: Anne van Delft, Holger Dette
Pivotal tests for relevant differences in the second order dynamics of functional time series
- 09/20: Holger Dette, Gauthier Dierickx, Tim Kutta
Quantifying deviations from separability in space-time functional processes
- 08/20: Holger Dette, Xin Liu, Rong-Xian Yue
Design admissibility and de la Garza phenomenon in multi-factor experiments
- 07/20: Melanie Horn, Christine H. Müller
Tests based on sign depth for multiple regression
- 06/20: Manuel Frondel
CO2-Bepreisung in den Sektoren Verkehr und Wärme: Optionen für eine sozial ausgewogene Ausgestaltung
- 05/20: Sara Schmidt, Max Wornowizki, Roland Fried, Herold Dehling
An asymptotic test for constancy of the variance under short-range dependence
- 04/20: Zhou Zhou, Holger Dette
Statistical inference for high dimensional panel functional time series
- 03/20: Axel Bücher, Holger Dette, Florian Heinrichs
Are deviations in a gradually varying mean relevant? A testing approach based on sup-norm estimators
- 02/20: Claudia Klüppelberg, Miriam Isabel Seifert
Explicit results on conditional distributions of generalized exponential mixtures
- 01/20: Holger Dette, Weichi Wu
Prediction in locally stationary time series
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Zur VeranstaltungsübersichtAnfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 15- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.