Discussion papers SFB 823 in 2011
- 55/11:Marc Forni, Marc Hallin, Marco Lippi, Paolo Zaffaroni
One-sided representations of generalized dynamic factor models
- 54/11:Alexei Onatski, Marcelo J. Moreira, Marc Hallin
Asymptotic power of sphericity tests for high-dimensional data
- 53/11: Marc Hallin, Davy Paindaveine, Thomas Verdebout
Optimal rank-based tests for common principal components
- 52/11: Holger Dette, Matthias Guhlich, Natalie Neumeyer
Testing for additivity in nonparametric quantile regression
- 51/11: Oliver Melsheimer, Gerd Sebastiani, Simone Wenzel, A. Erman Tekkaya, Joachim Kunert, Alexander Brosius, Lukas Kwiatkowski
Aufbereitung von optischen Messdaten zur Analyse der asymmetrischen inkrementellen Blechumformung (AIBU)
- 50/11:Kim Christensen, Mark Podolskij, Mathias Vetter
On covariation estimation for multivariate continuous Ito semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes.
- 49/11: Mathias Vetter
Estimation of integrated volatility of volatility with applications to goodness-of-fit testing
- 48/11: Walter Krämer, Philip Messow
Structural change and spurious persistence in stochastic volatility
- 47/11: Holger Dette, Marc Hallin, Tobias Kley, Stanislav Volgushev
Of copulas, quantiles, ranks and spectra an L1-approach to spectral analysis
- 46/11: Dietrich Braess, Holger Dette
Optimal discriminating designs for several competing regression models
- 45/11: Denis Belomestny, Vladimir Panov
Abelian theorems for stochastic volatility models with application to the estimation of jump activity of volatility
- 44/11: Axel Bücher, Stanislav Volgushev
Empirical and sequential empirical copula processes under serial dependence
- 43/11: Rafael Gralla, Kornelius Kraft
Separating introduction effects from selectivity effects: The differences in employment patterns of co-determined firms
- 42/11: Rafael Gralla, Kornelius Kraft
Betriebsräte, Überbeschäftigung und überhöhte Löhne - Eine Bewertung aus Sicht des Arbeitgebers
- 41/11: Manuel Frondel, Colin Vance
Heterogeneity in the effect of home energy audits: Theory and evidence
- 40/11: Gregor N. F. Weiß
On the robustnesss of goodness-of-fit tests for copulas
- 39/11: Holger Dette, Andrey Pepelyshev, Anatoly Zhigljavsky
Optimal design for linear models with correlated observations
- 38/11: Joachim Kunert, Adrian Wilk
Unreplicated fractional factorials, analysis with the half-normal plot and randomization of the run order
- 37/11: Holger Dette, Christine Kiss, Norbert Benda, Frank Bretz
Optimal designs for dose finding studies with an active control
- 36/11: Philip Preuß, Mathias Vetter, Holger Dette
A test for stationarity based on empirical processes
- 35/11: Axel Bücher, Holger Dette, Stanislav Volgushev
A test for Archimedeanity in bivariate copula models
- 34/11: Philip Preuß, Thimo Hildebrandt
Comparing spectral densities of stationary time series with unequal sample sizes
- 33/11: Manuel Frondel, Colin Vance
Future pain at the diesel pump? Potential effects of the European Comission’s energy taxation proposal
- 32/11: Walter Krämer
Das Signifikanztest-Ritual und andere Sackgassen des Fortschritts in der Statistik
- 31/11: Pedro Galeano, Dominik Wied
Multiple break detection in the correlation structure of financial returns
- 30/11: Dominik Wied
CUSUM-type testing for changing parameters in a spatial autoregressive model of stock returns
- 29/11: Matthias Arnold, Dominik Wied
Improved GMM estimation of panel data models with spatially correlated error components
- 28/11: Matthias Borowski, Roland Fried
Robust repeated median regression in moving windows with data-adaptive width selection
- 27/11: Herold Dehling, Aeneas Rooch, Murad S. Taqqu
Nonparametric change-point tests for long-range dependent data
- 26/11: Holger Dette, Matthias Trampisch
Optimal designs for quantile regression models
- 25/11: Harald Tauchmann
Partial frontier efficiency analysis for Stata (download software)
- 24/11: Nadja Bauer, Julia Schiffner, Claus Weihs
Comparison of classical and sequential design of experiments in note onset detection
- 23/11: Holger Dette, Viatcheslav B. Melas, Petr Shpilev
T-optimal designs for discrimination between two polynomial models
- 22/11: Peter Behl, Holger Dette, Manuel Frondel, Harald Tauchmann
Being focused: When the purpose of inference matters for model selection
- 21/11: Jens Wagener, Holger Dette
The adaptive Lasso in high dimensional sparse heteroscedastic models
- 20/11: Jens Wagener, Holger Dette
Bridge estimators and the adaptive Lasso under heteroscedasticity
- 19/11: Roland Fried,Herold Dehling
Robust nonparametric tests for the two-sample location problem
- 18/11: Manuel Frondel, Colin Vance
Re-identifying the rebound: What about asymmetry?
- 17/11: Melanie Birke, Nicolai Bissantz
Testing for symmetries in multivariate inverse problems
- 16/11: Dominik Wied, Herold Dehling, Maarten van Kampen, Daniel Vogel
A fluctuation test for constant Spearman’s rho
- 15/11: Markus Hörmann
Liquidity premia, interest rates and exchange rate dynamics
- 14/11: Thoralf Mildenberger, Henrike Weinert
The benchden package: Benchmark densities for nonparametric density estimation
- 13/11: Philip Preuß, Mathias Vetter, Holger Dette
Testing semiparametric hypotheses in locally stationary processes
- 12/11: Holger Dette, Stanislav Volgushev, Jens Wagener
Nonparametric comparison of quantile curves: a stochastic process approach
- 11/11: Manuel Frondel, Colin Vance
Interpreting the outcomes of two-part models
- 10/11: Martina Erdbrügge, Sonja Kuhnt, Nikolaus Rudak
Joint optimization of multiple responses based on loss functions
- 09/11: Holger Dette, Stefan Hoderlein, Natalie Neumeyer
Testing multivariate economic restrictions using quantiles: The example of Slutsky negative semidefiniteness
- 08/11: Stefan Jäschke, Karl Friedrich Siburg, Pavel A. Stoimenov
Modelling dependence of extreme events in energy markets using tail copulas
- 07/11: Andreas Schabert
Exchange rate policy under sovereign default risk
- 06/11: Axel Bücher, Holger Dette
Multiplier bootstrap of tail copulas – with applications
- 05/11: Christopher B. Busch, Colin Vance
The diffusion of cattle ranching and deforestation: prospects for a hollow frontier in Mexico’s Yucatán
- 04/11: Mario Jovanovic
German stock market behavior and the IFO business climate index: a copula-based Markov approach
- 03/11: Christoph Rothe, Dominik Wied
Misspecification testing in a class of conditional distributional models
- 02/11: Rafael Weißbach, Wladyslaw Poniatowski, Walter Krämer
Smooth estimation of rating transitions by nearest neighbors -Consistency and Application-
- 01/11: Michael Bücker, Maarten van Kampen, Walter Krämer
Reject inference in consumer credit scoring with nonignorable missing data
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Zur VeranstaltungsübersichtAnfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 15- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.