Discussion papers SFB 823 in 2010
- 50/10: Sebastian Engelke, Jeannette H. C. Woerner
A unifying approach to fractional Lévy processes
- 49/10: Markus Kirchner, Malte Rieth
Sovereign risk and macroeconomic fluctuations in an emerging market economy
- 48/10: Holger Dette, Kemal Sen
Goodness-of-fit tests in long-range dependent processes under fixed alternatives
- 47/10: Alexander Schnurr, Jeannette H. C. Woerner
Well-balanced Lévy driven Ornstein-Uhlenbeck processes
- 46/10: Kathrin Bissantz, Nicolai Bissantz, Daniel Ziggel
Diversification effects between stock indices
- 45/10: Holger Dette, Mareen Marchlewski, Jens Wagener
Testing for a constant coefficient of variation in nonparametric regression
- 44/10: Walter Krämer
The cult of statistical significance
- 43/10: Herold Dehling, Roland Fried
Asymptotic distribution of two-sample empirical U-quantiles with applications to robust tests for structural change
- 42/10: Peter Behl, Holger Dette, Manuel Frondel, Harald Tauchmann
Choice is suffering: A focused information criterion for model selection
- 41/10: Tim Holland-Letz, Holger Dette, Didier Renard
Efficient algorithms for calculating optimal designs in pharmacokinetics and dose finding studies
- 40/10: Holger Dette, Björn Bornkamp, Frank Bretz
On the efficiency of adaptive designs
- 39/10: Martin Wendler
U-quantile processes and generalized linear statistics of dependent data
- 38/10: Mario Jovanovic
Stock market confidence and copula-based Markov models
- 37/10: Brice Franke, Thomas Kott
Parameter estimation for the drift of a time-inhomogeneous jump diffusion process
- 36/10: Maarten van Kampen, Dominik Wied
A nonparametric constancy test for copulas under mixing conditions
- 35/10: Stefanie Biedermann, Nicolai Bissantz, Holger Dette, Edmund Jones
Optimal designs for indirect regression
- 34/10: Matthias Arnold, Nicolai Bissantz, Dominik Wied, Daniel Ziggel
A new online-test for changes in correlations between assets
- 33/10: Manuel Frondel
Substitution elasticities: A theoretical and empirical comparison
- 32/10: Holger Dette, Philip Preuß, Mathias Vetter
A measure of stationarity in locally stationary processes with applications to testing
- 31/10: Holger Dette, Viatcheslav B. Melas
A note on the de la Garza phenomenon for locally optimal designs
- 30/10: Mathias Vetter
Estimation of correlation for continuous semimartingales
- 29/10: Manuel Frondel, Nolan Ritter, Colin Vance
Heterogeneity in the rebound: A quantile-regression approach
- 28/10: Natalie Milke
TRUEE - unfolding software
- 27/10: Falko Juessen, Ludger Linnemann, Andreas Schabert
Understanding default risk premia on public debt
- 26/10: Nicolai Bissantz, Verena Steinorth, Daniel Ziggel
Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell
- 25/10: Holger Dette, Andrey Pepelyshev, Weng Kee Wong
Optimal experimental design strategies for detecting hormesis
- 24/10: Falko Juessen, Ludger Linnemann
Estimating panel VARs from macroeconomic data: Some Monte Carlo evidence and an application to OECD public spending shocks
- 23/10: Falko Juessen, Ludger Linnemann
Markups and fiscal transmission in a panel of OECD countries
- 22/10: Nadja Bauer, Julia Schiffner, Claus Weihs
Einsatzzeiterkennung bei polyphonen Musikzeitreihen
- 21/10: Axel Bücher, Holger Dette, Stanislav Volgushev
New estimators of the Pickands dependence function and a test for extreme-value dependence
- 20/10: Herold Dehling, Brice Franke, Thomas Kott
Drift Estimation for a Periodic Mean Reversion Process
- 19/10: Christoph M. Schmidt, Harald Tauchmann
Heterogeneity in the Intergenerational Transmission of Alcohol Consumption: a Quantile Regression Approach
- 18/10: Christoph Hanck, Walter Krämer
The exact bias of S² in linear panel regressions with spatial autocorrelation
- 17/10: Oliver Morell, Dennis Otto, Roland Fried
On robust cross-validation for nonparametric smoothing
- 16/10: Holger Dette, Tatjana Kinsvater, Mathias Vetter
Testing nonparametric hypotheses for stationary processes by estimating minimal distances
- 15/10: Peter Behl, Holger Dette, Mathias Vetter
A note on martingale transforms for model checks
- 14/10: Olaf Mersmann, Mike Preuss, Heike Trautmann
Benchmarking evolutionary algorithms: Towards exploratory landscape analysis
- 13/10: Holger Dette, Thimo Hildebrandt
A note on testing hypotheses for stationary processes in the frequency domain
- 12/10: Björn Bornkamp, Frank Bretz, Holger Dette, José Pinheiro
Response-adaptive dosefinding under model uncertainty
- 11/10: Martin Wendler
Bahadur representation for U-Quantiles of dependent data
- 10/10: Stefanie Biedermann, Holger Dette, David C. Woods
Optimal design for additive partially nonlinear models
- 09/10: Melanie Birke, Natalie Neumeyer
Testing monotonicity of regression functions – an empirical process approach
- 08/10: Matthias Arnold, Dominik Wied
Separate estimation of spatial dependence parameters and variance parameters in a spatial model
- 07/10: Yiquan Gu
Wage and employment effects of workplace representation: a “Right To Co-Manage” model
- 06/10: Dominik Wied
A generalized functional delta method
- 05/10: Holger Dette, Karl Friedrich Siburg, Pavel A. Stoimenov
A copula-based nonparametric measure of regression dependence
- 04/10: Charlotte Guddat, Ursula Gather, Sonja Kuhnt
MCD-RoSIS – A robust procedure for variable selection
- 03/10: Olaf Mersmann, Heike Trautmann, Boris Naujoks, Claus Weihs
Benchmarking evolutionary multiobjective optimization algorithms
- 02/10: Manuel Frondel, Colin Vance
Fixed, random, or something in between? A variant of HAUSMAN’s specification test for panel data estimators
- 01/10: Holger Dette, Andrey Pepelyshev
NPUA: A new approach for the analysis of computer experiments
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Zur VeranstaltungsübersichtAnfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 15- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.