Discussion papers SFB 823 in 2009
- 36/09: Daniel Vogel, Roland Fried
On robust Gaussian Graphical Modelling
- 35/09: Olimjon Sh. Shapirov, Martin Wendler
Bootstrap for the sample mean and for U-Statistics of stationary processes
- 34/09: Herold Dehling, Martin Wendler
Law of the iterated logarithm for U-Statistics of weakly dependent observations Discussion
- 33/09: Falko Juessen, Ludger Linnemann, Andreas Schabert
Default risk premia on government bonds in a quantitative macroeconomic model
- 32/09: Axel Bücher, Holger Dette
A note on bootstrap approximations for the empirical copula process
- 31/09: Yves Rozenholc, Thoralf Mildenberger, Ursula Gather
Combining regular and irregular histograms by penalized likelihood
- 30/09: Walter Krämer, Michael Bücker
Statistischer Qualitätsvergleich von Kreditausfallprognosen
- 29/09: Nicolai Bissantz, Holger Dette, Katharina Proksch
Model checks in inverse regression models with convolution-type operators
- 28/09: Mark Podolskij, Mathias Vetter
Understanding limit theorems for semimartingales: a short survey
- 27/09: Axel Bücher, Holger Dette, Gabi Wieczorek
Testing model assumptions in functional regression models
- 26/09: Stefanie Biedermann, Holger Dette, David C. Woods
Optimal designs for multivariable spline models
- 25/09: Holger Dette, Cédric Heuchenne
Scale checks in censored regression
- 24/09: Holger Dette, Andrey Pepelyshev
Generalized Latin hypercube design for computer experiments
- 23/09: Stanislav Volgushev, Holger Dette
Nonparametric quantile regression for twice censored data
- 22/09: Marc Hallin, Davy Paindaveine, Miroslav Siman
Multivariate quantiles and multiple-output regression quantiles: from L1 optimization to halfspace depth
- 21/09: Holger Dette, Andrey Pepelyshev, Anatoly Zhigljavsky
A new approach to optimal designs for models with correlated observations
- 20/09: Holger Dette, Matthias Trampisch
A general approach to D-optimal designs for weighted univariate polynomial regression models
- 19/09: Holger Dette, Viatcheslav B. Melas, Petr Shpilev
Optimal designs for estimating the slope in nonlinear regression
- 18/09: Holger Dette, Jens Wagener, Stanislav Volgushev
Nonparametric analysis of covariance using quantile curves
- 17/09: Holger Dette, Andrey Pepelyshev, Tim Holland-Letz
Optimal designs for random effect models with correlated errors with applications in population pharmacokinetics
- 16/09: Holger Dette, Andrey Pepelyshev, Weng Kee Wong
Optimal designs for composed models in pharmacokinetic-pharmacodynamic experiments
- 15/09: Holger Dette, Christine Kiss, Mirjana Bevanda, Frank Bretz
Optimal designs for the EMAX, log-linear and exponential model
- 14/09: Holger Dette, Viatcheslav B. Melas, Petr Shpilev
Optimal designs for trigonometric regression models
- 13/09: Holger Dette, Nikolai Leonenko, Andrey Pepelyshev, Anatoly Zhigljavsky
Asymptotic optimal designs under long-range dependence error structure
- 12/09: Walter Krämer, Baudouin Tameze Azamo, Konstantinos Christou
On the origins of high persistence in GARCH-models
- 11/09: Holger Dette, Andrey Pepelyshev, Piter Shpilev, Weng Kee Wong
Optimal designs for discriminating dose response models in toxicology studies
- 10/09: Karl Friedrich Siburg, Pavel A. Stoimenov
Regression Dependence
- 09/09: Holger Dette, Mareen Marchlewski
A robust test for homoscedasticity in nonparametric regression
- 08/09: Jonas Kaiser, Walter Krämer
A cautionary note on computing conditional from unconditional correlations
- 07/09: Tim Holland-Letz, Holger Dette, Andrey Pepelyshev
A geometric characterization of c-optimal designs for regression models with correlated observations
- 06/09: Axel Bücher, Holger Dette
Some comments on goodness-of-fit tests for the parametric form of the copula based on L²-distances
- 05/09: Melanie Birke, Holger Dette, Kristin Stahljans
Testing symmetry of a nonparametric bivariate regression function
- 04/09: Walter Krämer, Maarten van Kampen
A simple nonparametric test for structural change in joint tail probabilities
- 03/09: Dominik Wied, Matthias Arnold
A fluctuation test for constant correlation
- 02/09: Christian Höhenrieder, Laurie Davies, Walter Krämer
Recursive estimation of piecewise constant volatilities
- 01/09: Mathias Vetter, Holger Dette
Model checks for the volatility under microstructure noise
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Zur VeranstaltungsübersichtAnfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 15- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.