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Data Science

26.09. – 26.09. | ab 16:12 Uhr

Neues Zertifikatsstudium 'Machine Learning in Data Science' ab Herbst 2024!

20.01. – 20.01. | ab 16:00 Uhr

100 Tage TU Dortmund 2024

29.01. – 29.01. | ab 14:15 Uhr

Sitzungstermin des Fakultätsrates

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Anfahrt & Lageplan

Mit dem Auto

Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.

Mit Bus und Bahn

Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 15- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.

Die H-Bahn

Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.

Mit dem Flugzeug

Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.

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Beiträge in Fachzeitschriften und Fachlexiken

"Interview mir Ralf Münnich", AStA - Wirtschafts- und sozialstatistisches Archiv 18, 117-125, 2024.
"Interview mit Stefan Mittnik", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 17(1), 2022.
"Interview mit Gerhard Arminger", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 16(3-4), 2022.
"Interview Gert Wagner", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 16(2), 2022.
"Interview mit Bernd Fitzenberger", ASta Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 16(1), 79-88, 2022.
"Interview mit Gerd Hansen", ASta Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 15 (3-4), 293-302, 2021.
"Statistik im Sozialismus", ASta Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 15(2), 73-91, 2021 (mit K. Leciejewski).
"Interview mit Manfred Deistler", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 15(2), 139-147, 2021.
"Interview mit Almut Steger", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 15(1), 49-58, 2021.
"Asymmetry in the distribution of daily stock returns", Empirical Economics, 60, 1115-1125, 2021.
"Interview mit Göran Kauermann", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 14(3-4), 305-312, 2020.
"Kommentar zur Diskussion zum Aufsatz von B. Klauk", Wirtschaftspsychologie, Heft 2, 2020.
"Interview mit Christine Müller", ASta Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 14, 207-213, 2020.
"Vorwort zum Sonderheft 'Statistical Literacy' des Wirtschafts- und Sozialstatistischen Archivs", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 13(3-4), Sonderheft: Statistical Literacy, 189-191, 2019 (mit K. Schüller und A. Quatember).
"Diskussion von 'Journal-Rankings und Karriere im Fach Statistik an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten' von Ulrich Rendtel", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 13(2), 145-147, 2019.
"Interview mit Ulrich Rendtel", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 13(2), 179-187, 2019.
"Sonderbare Avocado-Vermehrung und kriminelles Frankfurt – Aktuelle statistische Fehler in den Medien unterrichtlich nutzen", Stochastik in der Schule, 39(2), 11-21, 2019 (mit K. Binder und S. Krauss).
"Grenzwertige Grenzwerte", Wissenswert, 1/2019, 12-19, 2019.
"Interview mit Helmut Lütkepohl", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 13(1), 87-94, 2019.
"Interview mit Wolfgang Schmid", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 14(1), 103-11, 2019.
"Skill Scores and modified Lorenz domination in default forecasts", Economics Letters 181, 61-64, 2019 (mit S. Neumärker).
"Interview mit Günter Bamberg", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 12(3-4), 299-307, 2018.
"Interview mit Volker Mammitzsch", ASta Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 12(2), 179- 188, 2018.
"Interview mit dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, Dr. Georg Thiel", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 12(1), 63-68, 2018.
"Ein glattes Mangelhaft für den iff-Bericht", Zeitschrift für das Forderungsmanagament, 5/2018, 340-345, 2018.
"Interview mit Nanny Wermuth", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 11(3-4), 245-251, 2017.
"Viel Lärm um nichts; oder: Was tun gegen das Innumeratentum", BIOspektrum 23(6), 615-615, 2017 (mit G. Gigerenzer und Th. Bauer).
"On assessing the relative performance of default predictions", Journal of Forecasting 36(7), 2017.
"Interview mit Hans Schneeweiß", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 11(2), 135-142, 2017.
"Interview mit Peter-Theodor Wilrich", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 11(1), 50-60, 2017.
"Die demografische Zeitbombe: Ursachen und Folgen der Kinderlosigkeit" (Heinz-Grohmann-Vorlesung), AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 10, 305-323, 2016.
"Interview mit Joachim Frohn", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 10(4), 325-333, 2016.
"Comparing the accuracy of default predictions in the rating industry for different sets of obligors", Economics Letters 145, 48-51, 2016 (mit S. Neumärker).[pdf]
"Benötigt man bei Online-Fragebögen eine andere Sprache als bei traditionellen Befragungen?", transfer 02/2016, 46-51, 2016 (mit A. Skubala und Th. Petersen).
"Interview mit Karl Mosler", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 10(1), 63-71, 2015
"Ein Berufsleben für die Statistik in Deutschland und Europa - Interview mit Walter Radermacher", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 9, 2015, S.305-314
"Interview mit Ursula Gather", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 9, 2015, S.159-166.
"A simple and focused backtest of value at risk", Economics Letters 137, 29-31, 2015 (mit D. Wied).
"Zur Ökonomie von Panik, Angst und Risiko" (Thünen Vorlesung), Perspektiven der Wirtschaftspolitik 15(4), 367-377, 2014.
"Interview mit Heinz Grohmann" AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 8(4), 269-277, 2014.
"Kommentar zu Ulrich Rendtel - Vom Datenangreifer zum zertifizierten Wissenschaftler", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 8(4), 203-205, 2014.
"Wert und Unwert der Statistik" Wissenswert 2, 5-12, 2014.
"Welcher Rater ist der Beste?", Kredit & Rating Praxis 5, 2-4, 2013.
"Spurious Persistence in Stochastic Volatility", Economics Letters 121(2), 221-223, 2013 (mit Ph. Messow).
"Reject inference in consumer credit scoring with nonignorable missing data", Journal of Banking and Finance 37(3), 1040-1045, 2013 (mit M. Bücker und M. van Kampen).
"Nearest Neighbor Hazard Estimation with Left-Truncated Duration Data", AStA Advances in Statistical Analysis 97, 33-47, 2013 (mit R. Weißbach und W. Poniatowski), pdf.
"The human sex odds at birth after the atmospheric atomic bomb tests, after Chernobyl, and in the vicinity of nuclear facilities: Comment" , Environmental Policy and Pollution Research 19 (4), 1332-1334, 2012.
"Recursive estimation of piecewise constant volatilities", Computational Statistics and Data Analysis 56, 3623-3631, 2012 (mit L. Davies und C. Höhenrieder), pdf.
"Testing for a change in correlation at an unknown point of time using an extended functional delta method", Econometric Theory 28 (3), 570-589, 2012 (mit D. Wied und H. Dehling).
"On the origin of high persistence in GARCH-models", Economics Letters 114, 72-75, 2012 (mit B. Tameze Azamo und K. Christou), pdf.
"A Hausman test for non-ignorability", Economics Letters 114, 23-25, 2012 (mit M. Bücker und M. Arnold), pdf.
"The Cult of Statistical Significance - What Economics Should and Should Not Do to Make their Data Talk", Schmollers Jahrbuch 131, 455-468, 2011, pdf.
"Das Signifikanztest-Ritual und andere Sackgassen des Fortschritts in der Statistik", AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 5(4), 299-308, 2012.
"Lenin und die Volkszählung in Russland 1920" , AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 5, 163-178, 2011 (mit E. Bomsdorf).
"A cautionary note on computing conditional from unconditional correlations", Economics Letters 111, 2011, 176 - 179 (mit J. Kaiser), pdf.
"A simple nonparametric test for structural change in joint tail probabilities", Economics Letters 110, 2011, 245 - 247 (mit M. van Kampen), pdf.
"The exact bias of s^2 in linear panel regressions with spatial autocorrelation", Economics Letters 110, 2011, 67 - 70 (mit C. Hanck), pdf.
"Probleme des Qualitätsvergleichs von Kreditausfallprognosen", 2011, AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 5 Issue 1, 39 - 58 (mit M. Bücker).
"'True believers' or: Numerical terrorism at the nuclear power plant", Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 213, 2011, 608 - 620 (mit G. Arminger).
"Verhindert die Statistikausbildung den Fortschritt der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften?", Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 2, 2008, 41-50.
"Long memory with Markov-Switching GARCH", Economics Letters 99, 2008, 390-392.
"Large-scale disasters and the insurance industry", Insurance and Risk Management Journal 76, 2008, 1-19 (mit S. Schich), pdf.
"On comparing the accuracy of default predictions in the rating industry", Empirical Economics 34, 2008, 343-356 (mit A. Güttler).
"Structural change and estimated persistence in the GARCH(1,1)-model", Economics Letters 97, 2007, 17-23 (mit B. Tameze).
Stichwortartikel "Optionsbewertung", 5. Auflage des Enzyklopädischen Lexikons des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Frankfurt 2007.
Stichwortartikel "Black-Scholes-Formel", 5. Auflage des Enzyklopädischen Lexikons des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Frankfurt 2007.
"Evaluating probability forecasts in terms of refinement and strictly proper scoring rules", Journal of Forecasting 25, 2006, 223 - 226, pdf.
"The power of the KPSS-test for cointegration when residuals are fractionally integrated", Economics Letters 91, 2006, 321-324.
"Finite-Sample Power of the Durbin-Watson Test Against Fractionally Integrated Disturbances", The Econometrics Journal 8, 2005, 406-417 (mit C. Kleiber), pdf.
"On the Ordering of Probability Forecasts", Sankhya 67, 2005, 662 - 669.
"How to Confuse with Statistics or: The Use and Misuse of Conditional Probabilities", Statistical Science 20, 2005, 223 - 230 (mit G. Gigerenzer).
"Finite Sample Power of Cliff-Ord-Type Tests for Spatial Disturbance Correlation in Linear Regression", Journal of Statistical Planning and Inference 128, 2005, 489 - 496, pdf.
"The weak Pareto law and regular variation in the tails", Statistica LXIV, 2004, 505 - 510 (mit T. Ziebach).
"Statistik: Vom Geburtshelfer zum Bremser der Erkenntnis in den Sozialwissenschaften?", Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 44, 2004, 51-60.
"Leben retten mit Reach", Nachrichten aus der Chemie, September 2004, 913-916.
"The power of residual–based tests for cointegration when residuals are fractionally integrated", Economics Letters 82, 2004, 63-69 (mit F. Marmol).
"The robustness of the F-test to spatial autocorrelation among regression disturbances", Statistica 63, 2003, 435-440.
"Efficiency, equity and generalized Lorenz dominance", Estadistica 55, 2003, 173 - 186 (mit C. Kleiber).[pdf]
"Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen", Kredit und Kapital 36, 2003, 410-425.
"The Dickey-Fuller Test for exponential random walks", Econometric Theory 19, 2003, 865-877 (mit L. Davies).
"Der Nürnberger Trichter. Oder wer zählt die Arbeitslosen", Kursbuch 152, Juni 2003, 93 - 102.
"Testing and dating of structural changes in practice", Computational Statistics & Data Analysis 44, 2003, 109-123 (mit A. Zeileis, C. Kleiber, K. Hornik).
"Testing for Structural Change in the Presence of Long Memory", International Journal of Business and Economics 1, 2002, 235-243 (mit P. Sibbertsen).
"Testing for unit roots in the context of misspecified logarithmic random walks", Economics Letters 74, 2002, 313-319 (mit L. Davies).
"Statistische Besonderheiten von Finanzzeitreihen", Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 222, 2002, 210-229.[pdf]
"OLS-based asymptotic inference in linear regression models with trending regressors and AR (p)- disturbances", Communications in Statistics - Theory and Methods 31, 2002, 261 -270 (mit F. Marmol).
"Ein alternativer Standpunkt zu Deutsch als Wissenschaftssprache", Schmollers Jahrbuch - Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 122/2002 , 301-304.
"Diagnostic checking in linear processes with infinite variance", Mathematical and Computer Modelling 34, 2001, 1123-1131, (mit R. Runde).
"Long memory versus structural change in financial time series", Allgemeines Statistisches Archiv 86, 83-96, 2002 (mit C. Kleiber und P. Sibbertsen).[pdf]
"Armut in der Bundesrepublik", Volkswirtschaftliche Korrespondenz der Adolf-Weber-Stiftung 7/2001.
"Statistik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften", Allgemeines Statistisches Archiv 85, 2001, 187-199.
"Peaks or tails: What distinguishes financial data?", Empirical Economics 25, 2000, 665-671.
"Some simple LM-Tests against multiple change of variance in linear regression", Allgemeines Statistisches Archiv 84, 2000, 33-40 (mit S. Liebscher).
"Den einen und einzig wahren Krankenhaus-Betriebsvergleich gibt es nicht", f&w 5/1999, 431-437 (mit R. Feldmann).
"Kointegration von Aktienkursen", Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 51, 1999, 915 - 936.
"Limiting efficiency of OLS vs. GLS when regressors are fractionally integrated", Economics Letters 60, 1998, 285-290 (mit U. Haßler).
"A final twist on the equality of OLS and GLS", Statistical Papers 39, 1998, 321 - 324 (mit A. Jäger).
"Fractional integration and the augmented Dickey-Fuller-Test", Economics Letters 61, 1998, 269-272.
"Short-term predictability of German stock returns", Empirical Economics 23, 1998, 635-639.
"Stocks and the Weather: An Exercise in Data Mining or Yet Another Capital Market Anomaly?", Empirical Economics 22, 1997, 637-641 (mit R. Runde).
"Chaos and the compass rose", Economics Letters 54, 1997, 113-118 (mit R. Runde).
"Autocorrelation- and heteroskedasticity-consistent t-values with trending data", Journal of Econometrics 76, 1997, 141 - 147 (mit S. Michels).
"Stochastic properties of German stock returns", Empirical Economics 21, 1996, 281 - 306 (mit R. Runde).
"Another twist on the equality of OLS and GLS", Statistical Papers 37, 1996, 277-281 (mit D. Fiebig und R. Bartels).
"The Frisch-Waugh theorem and generalized least squares", Econometric Reviews 15, 1996, 431- 443, (mit D. Fiebig und R. Bartels).
"A general condition for an optimal limiting efficiency of OLS in the general linear regression model", Economics Letters 50, 1996, 13-17 (mit B. Baltagi).
"A trend-resistant test for structural change based on OLS-residuals", Journal of Econometrics 70, 1996, 175 – 185 (mit W. Ploberger).
"Medizin muss rationiert werden", Medizinrecht 14, 1996, 3-12.
"The probability of a 'gross' violation of an efficient markets variance inequality", Empirical Economics 20, 1995, 473-478.
"A mixed error component model", Econometric Theory 11, Problems and Solutions 1995, 191-193 (mit B. Baltagi).
"Was ist faul an der Statistik-Grundausbildung an deutschen Wirtschaftsfakultäten?", Allgemeines Statistisches Archiv 79, 1995, 196-211.
"A note on Chakravarty's extended Gini index of income inequality", Statistica 54, 1994, 151-154 (mit S. Michels und C. Ogon).
"Efficiency of Least Squares estimation of polynomial trend when residuals are autocorrelated", Economics Letters 45, 1994, 267-271 (mit R. Busse und R. Jeske).
"Consistency, asymptotic unbiasedness and bounds on the bias of s² in the linear regression model with error component disturbances", Statistische Hefte 35, 1994, 323-328 (mit B. Baltagi).
"Eine Anmerkung zur Exzeß-Volatilitätsdebatte in der Empirischen Kapitalmarktforschung", Zeitschrift für Wirtschafts - und Sozialwissenschaften 114, 1994, 173-183.
"A simple necessary and sufficient condition for the convexity of interpolated Lorenz curves", Statistica 53, 1993, 167-170 (mit H. Schrag).
"The Lorenz-ordering of Singh-Maddala income distributions", Economics Letters 43, 1993, 53-57 (mit B. Wilfling).
"Kalendereffekte auf Kapitalmärkten: eine empirische Untersuchung für deutsche Aktien und den DAX", Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung, Sonderheft 31, 1993, 87-98 (mit R. Runde).
"Range vs. maximum in the OLS-based version of the cusum-test", Economics Letters 40, 1992, 379-381 (mit P. Schotmann).
"Pro und Contra die Erstellung von Mietspiegeln mittels Regressionsanalyse", Wohnungswirtschaft und Mietrecht 4/1992, 172-175.
"The bias of s² in the linear regression model with autocorrelated errors", The Review of Economics and Statistics 74, 1992, 362-365 (mit J. Kiviet).
"The CUSUM-test with OLS-residuals", Econometrica 60, 1992, 271-286 (mit W. Ploberger).
"Eine einfache axiomatische Begründung des arithmetischen Mittelwerts", Stochastik in der Schule 2/1992.
"Wochentagseffekte am deutschen Aktienmarkt", Allgemeines Statistisches Archiv 76, 1992, 312-322 (mit R. Runde).
"Modellspezifikationstests in der Ökonometrie", RWI-Mitteilungen 42, 1991, 285-302.
"Testing for autocorrelation among common stock returns", Statistische Hefte 32, 1991, 311-320 (mit R. Runde).
"Asymptotic unbiasedness of s² with autocorrelated errors", Statistische Hefte 32, 1991, 71-73.
"Consistency of s² in the linear regression model with correlated errors", Empirical Economics 16, 1991, 375- 377 (mit S. Berghoff).
"Erprobungsregelungen im Gesundheitsreformgesetz", Arbeit und Sozialpolitik 1/1990, 36-38.
"The robustness of the F-test to autocorrelation among disturbances", Statistica 50, 1990, 503-509 (mit J. Kiviet und J. Breitung).
"Finite sample power of linear regression autocorrelation tests", Journal of Econometrics 43, 1990, 363-372 (mit H. Zeisel).
"The local power of the cusum and cusum of squares tests", Econometric Theory 6, 1990, 335-347 (mit W. Ploberger).
"Das Gesetz der abnormalen Zahl", Stochastik in der Schule 3/1990, 43-49.
"Ein wenig überzeugender Bericht zur Strukturreform", Wirtschaftsdienst, April 1990, 178-181.
"A new test for structural stability in the linear regression model", Journal of Econometrics 40, 1989, 307-318 (mit W. Ploberger und K. Kontrus).
"On the robustness of the F-test to autocorrelation among disturbances", Economics Letters 30, 1989, 37-40.
"A modification of the cusum test in the linear regression model with lagged dependent variables", Empirical Economics 14, 1989, 65-75, (mit W. Ploberger und R. Alt).
"Testing for structural change in dynamic models", Econometrica 56, 1988, 1355-1369 (mit W. Ploberger und R. Alt).
"Mean adjustment and the cusum test for structural change", Economics Letters 25 , 1988, 255-258 (mit W. Ploberger).
"Der statistische Wert eines Menschenlebens", Medizin-Mensch-Gesellschaft 13, 1988, 36-44.
"Babylonische Sprachverwirrung - das Wort als Waffe im Gesundheitswesen", Arbeit und Sozialpolitik 42, 1988, s. 290-295.
"Geschlossene Gesellschaft", Wirtschaftsdienst 68, 1988, 265-268.
"Keine Angst vor der Ärzteschwemme", Arbeit und Sozialpolitik 42, 1988, 110-115.
"Probleme der Kostenkontrolle im Krankenhaus", Das Krankenhaus 1/1988, 28-32.
"Das Paradox des medizinisch-technischen Fortschritts", Die Ersatzkasse 67, 1987, 325-332.
"Der F-Test bei Polynomregression und Autokorrelation", Allgemeines Statistisches Archiv 71, 1987, 319-324.
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"A Hausman test with trending data", Economics Letters 19, 1985, 323-325.
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"Asymptotic normality of ordinary least squares estimates in the linear regression model with trended data", Methods of Operations Research 55, 1985, 139-147.
"Ordinary least squares estimation of simultaneous equation systems with trended data: further results", Communicatons in Statistics (Theory and Methods) 14, 1985, 1997-2005.
"Diagnostic checking in practice", The Review of Economics and Statistics 67, 1985, 118-123 (mit H. Sonnberger, J. Maurer und P. Havlik).
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"Regression mit korrelierten Störgrößen", Mitteilungsblatt der Östereichischen Statistischen Gesellschaft 14, 1984, 203-211.
"High correlation among errors and the efficiency of ordinary least squares in linear models", Statistische Hefte 25, 1984, 135-142.
"Ordinary least squares estimation of the functional errors-in-variables model with trended data: Some Monte Carlo evidence", Communications in Statistics - Simulation and Computation, b13, no.5, 1984, 655-666.
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