Discussion papers SFB 823 in 2015
- 49/15: Holger Dette, Viatcheslav B. Melas, Petr Shpilev
T-optimal discriminating designs for Fourier regression models
- 48/15: Laurie Davies, Walter Krämer
Stylized facts and simulating long range financial data
- 47/15: Nadja Bauer, Klaus Friedrichs, Claus Weihs
Model based optimization of music onset detection
- 46/15: Axel Bücher, Johan Segers
Maximum likelihood estimation for the Fréchet distribution based on block maxima extracted from a time series
- 45/15: Fabian Dunker
Convergence of the risk for nonparametric IV quantile regression and nonparametric IV regression with full independence
- 44/15: Holger Dette, Maria Konstantinou, Anatoly Zhigljavsky
A new approach to optimal designs for correlated observations
- 43/15: Jozef Barunik, Tobias Kley
Quantile cross-spectral measures of dependence between economic variables
- 42/15: Fabian Herrmann
Evaluating the interplay of term premia, monetary policy, and the economy in the euro area
- 41/15: Yannick Hoga, Dominik Wied
Sequential monitoring of the tail behavior of dependent data
- 40/15: Holger Dette, Kirsten Schorning
Optimal designs for comparing curves
- 39/15: Manuel Frondel, Stephan Sommer, Colin Vance
Heterogeneity in residential electricity consumption: A quantile regression approach
- 38/15: Kornelius Kraft
Productivity and distribution effects of codetermination in an efficient bargaining model
- 37/15: Daniel Kobe, Jeannette H.C. Woerner
Oscillating Ornstein-Uhlenbeck processes and modelling of electricity prices
- 36/15: Annika Betken, Martin Wendler
Subsampling for general statistics under long range dependence
- 35/15: Benedikt Funke
Nonparametric drift estimation in a Lévy driven diffusion model
- 34/15: Herold Dehling, Brice Franke, Jeannette H.C. Woerner
Estimating drift parameters in a fractional Ornstein Uhlenbeck Process with periodic mean
- 33/15: Jannis Buchsteiner
The sequential empirical process of nonlinear long-range dependent random vectors
- 32/15: Peter N. Posch, Daniel Ullmann, Dominik Wied
Testing for structural changes in large portfolios
- 31/15: Walter Krämer, Peter N. Posch
Partial orderings of default predictions
- 30/15: Simone Hermann, Katja Ickstadt, Christine H. Müller
Bayesian prediction for a jump diffusion process with application to crack growth in fatigue experiments
- 29/15: Katharina Pape, Dominik Wied, Pedro Galeano
Monitoring multivariate variance changes
- 28/15: Fabian Dunker, Stefan Hoderlein, Hiroaki Kaido
Nonparametric identification of endogenous and heterogeneous aggregate demand models: Complements, bundles and the market level
- 27/15: Srijan Sengupta, Stanislav Volgushev, Xiaofeng Shao
A subsampled double bootstrap for massive data
- 26/15: Kathrin Bissantz, Nicolai Bissantz, Katharina Proksch
Monitoring of significant changes over time in fluorescence microscopy imaging of living cells
- 25/15: Guido Heeke, Simone Hermann, Jens Heinrich, Katja Ickstadt, Reinhard Maurer, Christine H. Müller
Stochastic modeling and statistical analysis of fatigue tests on prestressed concrete beams under cyclic loadings
- 24/15: Manuel Frondel, Colin Vance, Alex Kihm
Time lags in the pass-through of crude-oil prices: Big data evidence from the German gasoline market
- 23/15: Holger Dette, Roman Guchenko, Viatcheslav B. Melas
Efficient computation of Bayesian optimal discriminating designs
- 22/15: Katharina Dyballa, Kornelius Kraft
Does codetermination affect the composition of variable versus fixed parts of executive compensation? - An empirical analysis for listed companies in Germany
- 21/15: Kirsten Schorning, Björn Bornkamp, Frank Bretz, Holger Dette
Model selection versus model averaging in dose finding studies
- 20/15: Paul Kinsvater, Roland Fried, Jona Lilienthal
Regional extreme value index estimation and a test of homogeneity
- 19/15: Mark A. Andor, Manuel Frondel, Stephan Sommer
Reforming the EU emissions trading system: An alternative to the market stability reserve
- 18/15: Michael Hoffmann, Mathias Vetter
Weak convergence of the empirical truncated distribution function of the Lévy measure of an Ito¯semimartingale
- 17/15: Walter Krämer, Dominik Wied
A simple and focused backtest of value at risk
- 16/15: Herold Dehling, Roland Fried, Martin Wendler
A robust method for shift detection in time series
- 15/15: Olimjon Sh. Sharipov, Johannes Tewes, Martin Wendler
Bootstrap for U-Statistics: A new approach
- 14/15: Holger Dette, Kathrin Möllenhoff, Stanislav Volgushev, Frank Bretz
Equivalence of dose response curves
- 13/15: Christine H. Müller, Sebastian Szugat, Nuri Celik, Brenton R. Clarke
Influence functions of trimmed likelihood estimators for lifetime experiments
- 12/15: Axel Bücher, Paul Kinsvater, Ivan Kojadinovic
Detecting breaks in the dependence of multivariate extreme-value distributions
- 11/15: Mark A. Andor, Manuel Frondel, Colin Vance
Mitigating hypothetical bias: Evidence on the effects of correctives from a large field study
- 10/15: Carina Gerstenberger, Daniel Vogel
On the efficiency of Gini's mean difference
- 09/15: Dominik Wied, Gregor N.F. Weiß, Daniel Ziggel
Evaluating value-at-risk forecasts: A new set of multivariate backtests
- 08/15: Holger Dette, Weichi Wu, Zhou Zhou
Change point analysis of second order characteristics in non-stationary time series
- 07/15: Christian Bredemeyer, Falko Juessen, Roland Winkler
Man-cessions, fiscal policy, and the gender composition of employment
- 06/15: Tobias Liboschik, Konstantinos Fokianos, Roland Fried
tscount: An R package for analysis of count time series following generalized linear models
- 05/15: Alexander Schnurr, Herold Dehling
Testing for structural breaks via ordinal pattern dependence
- 04/15: Simone Hermann, Katja Ickstadt, Christine H. Müller
Prediction of crack growth based on a hierarchical diffusion model
- 03/15: Ludger Linnemann, Roland Winkler
Estimating nonlinear effects of fiscal policy using quantile regression methods
- 02/15: Manuel Frondel, Stephan Sommer, Colin Vance
The burden of Germany's energy transition: An empirical analysis of distributional effects
- 01/15: Holger Dette, Andrey Pepelyshev, Anatoly Zhigljavsky
Optimal designs in regression with correlated errors
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Zur VeranstaltungsübersichtAnfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 15- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.