Discussion papers SFB 823 in 2013
- 51/13: Adrian Wilk, Joachim Kunert
Optimal crossover designs in a model with self and mixed carryover effects with correlated errors
- 50/13: Philip Preuß, Kemal Sen, Holger Dette
Detecting long-range dependence in non-stationary time series
- 49/13: Alexander Aue, Christopher Dienes, Stefan Fremdt, Josef G. Steinebach
Reaction times of monitoring schemes for ARMA time series
- 48/13: Stefan Fremdt, Lajos Horvath, Piotr Kokoszka, Josef G. Steinebach
Functional data analysis with increasing number of projections
- 47/13: Stefan Fremdt
Page's sequential procedure for change-point detection in time series regression
- 46/13: Efstathios Paparoditis, Philip Preuß
Estimation of the bispectrum for locally stationary processes
- 45/13: Axel Bücher, Johan Segers
Extreme value copula estimation based on block maxima of a multivariate stationary time series
- 44/13: Karl Friedrich Siburg, Katharina Stehling, Pavel A. Stoimenov, Jeannette H. C. Woerner
An order for asymmetry in copulas, and implications for risk management
- 43/13: Ludger Linnemann, Andreas Schabert
Liquidity premia and interest rate parity
- 42/13: Manuel Frondel, Colin Vance
For efficiency, tax energy
- 41/13: Ina Burghaus, Holger Dette
Optimal designs for nonlinear regression models with respect to non-informative priors
- 40/13: Manuel Frondel, Christoph M. Schmidt
A measure of a Nation's Physical Energy Supply Risk
- 39/13: Holger Dette, Ria Van Hecke, Stanislav Volgushev
Misspecification in copula-based regression
- 38/13: Michael Vogt, Holger Dette
Detecting smooth changes in locally stationary processes
- 37/13: Nicolai Bissantz, Holger Dette, Thimo Hildebrandt
Smooth backfitting in additive inverse regression
- 36/13: Denefa Bostandzic, Gregor N.F. Weiß
Why do U.S. banks contribute more to global systemic risk?
- 35/13: Harald Tauchmann
Lee's treatment effect bounds for non-random sample selection - an implementation in Stata
- 34/13: Marc Hallin, Ramon van den Akker, Bas J.M. Werker
On quadratic expansions of log-likelihoods and a general asymptotic linearity result
- 33/13: Philip Preuß, Ruprecht Puchstein, Holger Dette
Detection of multiple structural breaks in multivariate time series
- 32/13: Rose Keller, Colin Vance
Landscape pattern and car use: Linking household data with satellite imagery
- 31/13: Sven Glaser
A law of large numbers for the power variation of fractional Levy processes
- 30/13: Gregor N.F. Weiß, Denefa Bostandzic, Felix Irresberger
Catastrophe bonds and systemic risk
- 29/13: Daniel Ziggel, Tobias Berens, Gregor N.F. Weiß, Dominik Wied
A new set of improved value-at-risk backtests
- 28/13: Axel Bücher, Stefan Jäschke, Dominik Wied
Nonparametric tests for constant tail dependence with an application to energy and finance
- 27/13: Philip Messow
Discriminating between GARCH and stochastic volatility via nonnested hypotheses testing
- 26/13: Gregor N.F. Weiß, Janina Mühlnickel
Why do some insurers become systemically relevant?
- 25/13: Axel Bücher, Ivan Kojadinovic
A dependent multiplier bootstrap for the sequential empirical copula process under strong mixing
- 24/13: Christian Meine, Hendrik Supper, Gregor N.F. Weiß
Is tail risk priced in credit default swap premia?
- 23/13: Hamza Polattimur
Housing, collateral constraints, and fiscal policy
- 22/13: Carsten Drinkuth, Matthias Arnold
Asymptotics of improved generalized moments estimators for spatial autoregressive error models
- 21/13: Tobias Berens, Gregor N.F. Weiß, Dominik Wied
Testing for structural breaks in correlations: Does it improve Value-at-Risk forecasting?
- 20/13: Markus Bibinger, Mathias Vetter
Estimating the quadratic covariation of an asynchronously observed semimartingale with jumps
- 19/13: Tobias Berens, Dominik Wied, Daniel Ziggel
A completely automated optimization strategy for global minimum-variance portfolios based on a new test for structural breaks
- 18/13: Thilo A. Schmitt, Rudi Schäfer, Dominik Wied, Thomas Guhr
Spatial dependence in stock returns - Local normalization and VaR forecasts
- 17/13: Axel Bücher
A note on weak convergence of the sequential multivariate empirical process under strong mixing
- 16/13: Mathias Vetter
Inference on the Levy measure in case of noisy observations
- 15/13: Herold Dehling, Roland Fried, Isabel Garcia, Martin Wendler
Change-point detection under dependence based on two-sample U-Statistics
- 14/13: Marc Hallin, Chintan Mehta
R-estimation for asymmetric independent component analysis
- 13/13: Efstathios Paparoditis, Philip Preuß
On local power properties of frequency domain based tests for stationarity
- 12/13: Marc Hallin, Davy Paindaveine, Thomas Verdebout
Efficient R-estimation of principal and common principal components
- 11/13: Marc Hallin, Yvik Swan, Thomas Verdebout
A serial version of Hodges and Lehmann's 6/p result
- 10/13: Marc Hallin, Marco Lippi
Factor models in high-dimensional time series - A time-domain approach
- 09/13: Kemal Sen, Philip Preuß, Holger Dette
Measuring stationarity in long-memory processes
- 08/13: Thimo Hildebrandt, Nicolai Bissantz, Holger Dette
Additive inverse regression models with convolution-type operators
- 07/13: Betina Berghaus, Axel Bücher
Nonparametric tests for tail monotonicity
- 06/13: Herold Dehling, Aeneas Rooch, Murad S. Taqqu
Power of change-point tests for long-range dependent data
- 05/13: Holger Dette, Laura Hoyden, Sonja Kuhnt, Kirsten Schorning
Optimal designs for additional day effects in generalized linear models with gamma distributed response
- 04/13: Nikolaus Rudak, Sonja Kuhnt, Eva Riccomagno
Numerical algebraic fan of a design for statistical model building
- 03/13: Tobias Liboschik, Pascal Kerschke, Konstantinos Fokianos, Roland Fried
Modelling interventions in INGARCH processes
- 02/13: Matthias Borowski, Nikolaus Rudak, Birger Hussong, Dominik Wied, Sonja Kuhnt, Wolfgang Tillmann
On- and offline detection of structural breaks in thermal spraying processes
- 01/13: Marc Hallin, Marcelo J. Moreira, Alexei Onatski
Group invariance, likelihood ratio tests, and the incidental parameter problem in a high-dimensional linear model
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Zur VeranstaltungsübersichtAnfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 15- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.